基础信息
书名：量化炼金术：中低频量化交易策略研发
作者：杨博理；贾芳
出版社：机械工业出版社
出版时间：2017年8月
ISBN：9787111575320
字数：150千字
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中低频量化交易领域的必备科学指南，通过中国金融市场上的实际案例，详细解构量化交易策略的研发流程。
内容简介
本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。
作者简介
作者贾芳，华中科技大学管理学院在读博士生、硕士、学士。
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