基础信息
书名：五因子资产定价模型及实证应用（南昌大学青年学者经管论丛）
作者：高春亭
出版社：社会科学文献出版社
出版时间：2018年7月
ISBN：9787520128858
字数：107千字
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深入探讨了我国金融市场的运行规律。
内容简介
金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
作者简介
作者高春亭，南昌大学经济管理学院讲师，博士。
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