金融统计与数据分析

基础信息

书名：金融统计与数据分析
作者：【美】戴维·罗伯特
出版社：机械工业出版社
出版时间：2018年8月
ISBN：9787111604044
字数：340千字

推荐语

一本基于R语言的金融统计与数据分析教程。

内容简介

本书内容涉及金融学中的统计模型和数据分析的诸多内容，与一般偏重于单纯介绍理论知识和模型的著作不同，它把统计模型和金融模型联系在一起，寓统计学知识于金融学之中，并且用R软件做出了完美的应用程序。主要内容包括收益、固定收益证券、探索性数据分析、建模一元分布、再抽样、多元统计模型、Copulas、时间序列模型、证券投资组合理论、回归、协整分析、固定资产定价模型、因子模型和主成分分析、GARCH模型、风险管理、贝叶斯数据分析和MCMC、非参数回归和样条。

作者简介

作者戴维·罗伯特，康奈尔大学运筹学和信息工程学院统计科学教授、Andrew Schultz, Jr.工程学教授，主要讲授统计学、金融工程等课程。他的研究领域包括渐近理论、半参数回归、函数型数据分析、生物统计、模型校准、度量误差和天文统计学。Ruppert教授拥有密歇根州立大学统计学博士学位，是美国统计协会和数理统计协会会员，并曾获得 Wilcoxon奖。 Ruppert教授发表了100多篇科技论文，撰写了4部著作: 《Transformation and Weighting in Regression》 《Measurement Error in Nonlinear Models》《Semiparametric Regression》和《 Statistics and Finance: An Introduction》。