期权波动率交易策略

基础信息

书名：期权波动率交易策略
作者：【美】谢尔登·纳坦恩伯格
出版社：机械工业出版社
出版时间：2014年11月
ISBN：9787111484639
字数：52千字

推荐语

系统解释波动率的理论基础，展示如何计算不同市场的波动率水平、波动率优势，如何影响不同投资工具的价格变动以及如何从这些价格变动中获益。

内容简介

谢尔顿将在本书中谈到波动率的四种分类，各分类之间的差异以及在主流定价模型中扮演重要角色的类型。同时，他还会全面描述当前最流行的定价模型，并探讨它们的要点和可能会碰到的问题。特别是，他将详细描述波动率对交易所交易期权的价值和价格的影响，并展示了当期权价格和价值脱节时，抓住这些差异的最常用的策略。此外，他将竭尽所能使用最少的数学公式和技术术语来完成上述任务。

作者简介

作者谢尔登·纳坦恩伯格，自1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（CBOE）个股期权的独立做市商。1985~2000年，他涉足商品期权交易领域，担任芝加哥期货交易所（CBOT）的独立场内交易员。2000年以来，他加入了一家自营衍生品交易公司——芝加哥交易公司，并成为教育团队的讲师。做交易的同时，纳坦恩伯格先生还是一位著名的期权作家和活跃的培训师。他在全球各主要交易所（包括芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所（NYME）、伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等）举办了多次培训会，他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。