车险费率厘定模型及应用

该书研究相依风险结构下的非寿险精算模型，改进传统基于指数分布族和独立性假设的广义线性定价模型。用分层的方法，结合随机效应、信度理论和Copula，构建具有嵌套结构的“三维”相依风险精算模型，用降维的方法，分阶段估计嵌套相依模型的多个参数。通过增加车型、品牌、车队、历史赔付等定价因子，从“场景多水平”“历史赔付”和“赔付类型”三个维度度量可能存在的相依结构，并充分刻画车险赔付数据的零膨胀、过离散、厚尾、截断等分布特征。用“三维”嵌套相依模型证分析全国车险信息平台中的数据，提高车险损失的预测精度，增加个体风险的识别和区分度，调整可能偏低的车险费率基准水平。