五因子资产定价模型及实证应用

📚 基本信息

  • 书名：五因子资产定价模型及实证应用
  • 作者：高春亭
  • 出版社：社会科学文献出版社
  • 出版时间：2018/7/1
  • 字数：107千字

💡 推荐语

深入探讨了我国金融市场的运行规律。

📖 内容简介

金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。

✍️ 作者简介

作者高春亭，南昌大学经济管理学院讲师，博士。

🏢 出版社介绍

社会科学文献出版社是专业的人文社科学术出版机构，以“创社科经典，出传世文献”为己任，出版经管、社会学、历史、文化书籍。
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